Блог
Основные типы торговых стратегий в алгоритмической торговле
Алгоритмическая торговля начинается не с вопроса "где купить" и не с выбора индикатора. Она начинается с гипотезы о том, почему рынок иногда ведёт себя неслучайно: продолжает движение, возвращается к среднему, временно расходится между связанными инструментами, платит за предоставление ликвидности или даёт премию за распределение риска между активами.
05.05.2026
Backtesting: как правильно тестировать торговые стратегии
Backtesting часто выглядит как самый убедительный этап разработки торговой стратегии: загружаем исторические данные, запускаем правила входа и выхода, получаем кривую капитала, считаем доходность и просадку. Если график растёт, возникает соблазн считать, что стратегия доказана.
25.04.2026
Данные в трейдинге: какие данные используются и где их брать
В алгоритмической торговле вопрос "где взять данные" обычно звучит слишком поздно. Сначала придумывают идею, потом ищут котировки, потом запускают бэктест и только после этого выясняют, что стратегия в реальности опирается не на те данные, которые были в исследовании. В результате система может выглядеть убедительно на графике и одновременно быть непригодной к исполнению.
19.04.2026
Риск-менеджмент в алгоритмической торговле: почему выживает стабильность, а не максимум прибыли
В алгоритмическом трейдинге есть неприятный эффект: стратегии с самой впечатляющей ожидаемой доходностью регулярно умирают раньше, чем скромные, но устойчивые. Не потому, что они «плохо придуманы», а потому, что их просто не хватает до момента, когда ожидание действительно реализуется. Рынок успевает задать пару длинных просадок, капитал тает, параметры пересчитываются на ходу, и стратегия исчезает раньше, чем успевает отработать свою «среднюю».
17.04.2026
Что такое алгоритмическая торговля и чем она отличается от ручной торговли
Алгоритмическая торговля, или algorithmic trading, — это торговля по заранее заданным правилам, которые исполняет компьютерная система. Эти правила могут определять, когда выставлять заявку, как менять цену, как дробить крупный ордер, когда выходить из позиции и как ограничивать риск. Регуляторы и отраслевые отчёты описывают современный рынок как среду, где алгоритмы используются очень широко: от исполнения крупных заявок до маркетмейкинга и высокочастотных стратегий.
06.04.2026